Comércio de cesta EA.
Comércio de cesta EA.
Pares de commodities: AUDUSD (ouro), NZDUSD (óleo e AUD) USDCAD (óleo)
CAD: GBPCAD, CADCHF, CADJPY, AUDCAD, NZDCAD, EURCAD.
CHF: GBPCHF, EURCHF, CHFJPY, AUDCHF, NZDCHF, CADCHF.
EUR: EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURAUD, EURNZD, EURCAD.
GBP: EURGBP, GBPCHF, GBPJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD.
JPY: GBPJPY, CHFJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY, CADJPY.
NZD: GBPNZD, NZDCHF, NZDJPY, AUDNZD, EURNZD, NZDCAD.
Comparamos dois pares de núcleos observando o par de resultados, por exemplo EURUSD e USDCAD & gt; EURCAD. Se o EURCAD vai na mesma direção que o USDCAD, colocamos EURUSD e USDCAD em cesta diferente? e nós colocamos o EURCAD com o USDCAD?
Tomamos em consideração as linhas de tendência no H1? não parece.
Tomamos em consideração a direção da tendência, dependendo de prazos maiores (W1, D1, H4)? não parece.
Nós classificamos por acumulação / distribuição, alcance / tendência?
- anexe o especialista "Basket_Writer_v7", defina o nome do carrinho.
- selecione os pares desejados na tabela direita.
- clique em & quot; escreva o arquivo da cesta & quot ;.
- anexar "Basket_Create_v3_670et", definir "BasketNameToCreate & quot; e o "Import_Pair_List_Name" correto.
- arquivo & gt; abrir offline & gt; selecione o gráfico correto.
- anexe BT_14_v27, configure o MagicNumber, configure o TradeComment.
Londres: 8 AM - 5 PM.
Nova Iorque: 1 PM - 10 PM.
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Comércio de Cesta.
O que é um "Comércio de Cesta"
Um comércio de cesta é uma ordem para comprar ou vender um grupo de títulos simultaneamente. O comércio de caixas é essencial para investidores institucionais e fundos de investimento que desejam manter uma grande quantidade de títulos em determinadas proporções. À medida que o dinheiro entra e sai do fundo, grandes cestas de títulos devem ser compradas ou vendidas simultaneamente, de modo que os movimentos de preços para cada título não alterem a alocação da carteira. Para que um comércio seja considerado um "comércio de cesta", geralmente deve envolver a venda ou compra de 15 ou mais títulos.
BREAKING DOWN 'Basket Trade'
Por exemplo, um fundo de índice visa acompanhar seu índice alvo, mantendo a maioria ou todos os títulos do índice. À medida que novo dinheiro venha, isso poderia aumentar o valor do fundo, a administração deve comprar simultaneamente uma grande quantidade de títulos na proporção que eles estão presentes no índice. Se não fosse possível executar uma troca de cesta em todos esses títulos, os movimentos rápidos de preços dos títulos impedirão que o fundo do índice detém os valores mobiliários nas proporções corretas.
Comércio de cesta 16.
Nesta publicação, eu introduziria uma estratégia de negociação que use uma cesta de pares de moedas todos juntos. Em particular, criaremos uma cesta de moedas com base em USD e trocamos com base na força / fraqueza de uma espécie de índice do USD.
Alguns dos conceitos aqui estão relacionados aos descritos em duas postagens anteriores: correlação de força / fraqueza e moedas da moeda. Esta estratégia de troca de cesta é uma aplicação específica deles.
Nossa cesta é feita de 7 pares, as 7 moedas principais em relação ao USD:
1. AUDUSD (AUD vs USD)
2. USDCAD (CAD vs USD)
3. USDCHF (CHF vs USD)
4. EURUSD (EUR vs USD)
5. GBPUSD (GBP vs USD)
6. USDJPY (JPY vs USD)
7. NZDUSD (NZD vs USD)
(8. GOLD & # 8211; opcional e pode ser muito arriscado para adicioná-lo ao cesto)
A razão pela qual eu escolho o USD como a "moeda base" da minha cesta é porque tende a ser negativamente correlacionada com a maioria das moedas que fazem parte da cesta. E também porque os spreads de oferta e solicitação de pares baseados em USD são menores. Temos que levar isso em conta, pois cada vez que abrimos uma posição de cesta # 82221; nós inserimos 7 transações ao mesmo tempo, portanto, 7 spreads (e possivelmente comissões) devem ser pagos.
Para começar, temos que avaliar a força / fraqueza de cada um dos 7 pares. Para fazer isso, podemos usar um oscilador para ter um valor "normalizado" para cada um dos pares. Digamos que usamos o RSI, calculamos seu valor para cada um dos pares. Para os pares USDxxx, teremos que usar o valor "inverso" (100-RSI). Por exemplo: se tivermos um valor RSI de 70 para USDCHF, nossa pontuação será 30 (100-70). Isso é porque queremos calcular a fraqueza / força de CHF vs USD (e não USD vs CHF).
Uma vez que tenhamos todas as nossas 7 pontuações, calculamos sua média e usaremos para calcular a pontuação USD fazendo o inverso (100-média dos RSIs totais).
A parte difícil é feita. Agora, é fácil: se tivermos uma pontuação de USD acima de 50 (pontuação média em caso de osciladores que variam de 0 a 100), significa que temos um USD otimista. Vice-versa, uma pontuação em USD abaixo de 50 significa um dólar bearish.
Com base nisso, trocamos nossa cesta.
No caso de um USD de alta (pontuação em USD acima de 50), vamos:
BREVE: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD e NZDUSD.
LONGO: USDCAD, USDCHF e USDJPY.
No caso de um dólar de baixa (pontuação em USD abaixo de 50), fazemos o contrário, então vamos:
LONGO: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD e NZDUSD.
BREVE: USDCAD, USDCHF e USDJPY.
Preste atenção ao tamanho do lote que você usará para cada comércio, pois, na realidade, você deve olhar para o total de tamanhos de lote de todas as 7 negociações.
Como de costume, criei um indicador calculando tudo o que você precisa para negociá-lo manualmente, dando-lhe alertas quando a pontuação dos USDs cruza a linha "média".
O indicador mostra principalmente o "índice USD" e uma linha para cada um dos 7 pares & # 8217; pontuação.
O conjunto de Indicadores PaniereFX está disponível aqui: wordpressmu-6488-83229-230746.cloudwaysapps / panierefx.
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16 pensamentos sobre & ldquo; Basket Trading & rdquo;
Whaoo Andrea isso parece ótimo !! Teremos acesso a este indicador?
Sim na próxima quinta-feira, 8 de dezembro!
Está cada vez mais interessante.
Nos últimos meses, desenvolvi 4 sistemas de negociação (com indicadores relacionados e EAs) com base no poder e correlação das moedas e eu estou muito feliz por eles. Por isso, eu decidi disponibilizá-los. Porque eu sei que eles realmente funcionam. Todos eles.
Duas das estratégias são baseadas no comércio de cesta. Um é quase o mesmo descrito aqui (com alguma gestão do dinheiro e melhorar as performances).
Apenas tenha paciência e TUDO estará disponível no site 😉
Eu joguei uma vez com esse indicador de força da moeda. Existe um disponível chamado xMeter e existe uma cesta de compras EA (com o mesmo nome) ao redor. A lógica usada nesta EA é diferente. Isso irá trocar a tendência da moeda ou a reversão. Então, se a força do USD estiver construindo contra o EUR, ele vai vender EURUSD. Caso a diferença de força entre EUR e USD seja muito alta, você pode trocar uma reversão de força. É um comerciante de cesta, porque uma vez em um comércio irá adicionar novas posições em caso de drowdown com base no sinal de força.
A EA pode trocar vários pares ao mesmo tempo.
O código é muito interessante para olhar, mas isso é uma martingale EA, então você provavelmente explodirá sua conta mais cedo ou mais tarde.
O comércio de caixas significa que você troca mais & # 8220; instrumentos & # 8221; ao mesmo tempo, como se fosse um. Então, quando você possui um sinal de entrada, abre posições em 7 pares ao mesmo tempo (como no sistema descrito aqui). O mesmo se aplica às posições de fechamento ou reversão. Isto é o que quero dizer com o & # 8220; basket trading & # 8221 ;.
Sobre o indicador de força / fraqueza da moeda, você pode trocar de maneiras diferentes. Uma maneira é trocar os cruzamentos & # 8220; & # 8221; entre as linhas de energia de cada moeda. Mas isso pode levar a falsos sinais. É por isso que alguns decidiram trocar a espera pela & # 8220; reversão & # 8221; quando o spread entre as duas moedas é amplo. Esta é também uma abordagem válida, mas "# 8220; apenas" & # 8221; em certas condições extremas e você definitivamente corre o risco de que a tendência não seja feita completamente (é por isso que ela adiciona posições).
Para resolver esses problemas eu codifiquei 3 indicadores: um é o powerline mostrando a força / fraqueza de cada moeda, o segundo mostra a correlação entre eles que é o meu filtro principal para entrar em um comércio com base no sinal de entrada proveniente do indicador Powerline . O terceiro é um indicador que diz o quanto você deve negociar e como ajustar suas negociações sobre o spread entre as duas linhas de força. Então, você escala em (adicionar posições) quando o spread se alarga para que você adicione posições aos vencedores (piramide) e comece a reduzir posições levando lucros (escala) quando o spread diminui.
Mas mais sobre isso nos próximos poucos dias 😉
É assim que você está trabalhando para o EA?
Escalar dentro e fora?
Além disso, ao usar a cesta, você acha que sua taxa de sussess melhora?
Experimentei o uso de uma aproximação semelhante à que você descreveu manual de negociação e achei que eu gostei muito, quando você está no lado vencedor, você realmente poderia fazer ganhos agradáveis. O problema que eu tive é que eu não tinha as ferramentas certas que eu precisava avaliar corretamente todos os pares, então eu não continuei. Ao olhar para o indicador, vejo também que está flutuando em torno de 50, dentro e fora, antes que isso faça sua opinião, os outros indicadores ficam mais atrasados, então você fica fora até mais um sinal confiável? E você achou uma parada final útil para esta cesta comercial para ajudar a bloquear os lucros no caso de o mercado mudar & # 8217; s ou como você determina parar a perda e tirar proveito. Desculpe por todas as perguntas, mas isso está começando a parecer com o que procurei e estou ficando dançando.
A escala em escala permite que você filtre falsos cruzamentos em torno da linha 0 de duas maneiras: primeiro, não entrando até que o valor seja forte o suficiente, em segundo, entrando gradualmente de forma que, primeiro, você entrará com pequenos tamanhos de lote. Pode haver perdas, mas eles serão pequenos, e eles serão muito mais do que movimentos cobertos, mas maiores, onde você também estará piramide em posições. A estratégia DLS não é boa para todas as estratégias, mas uma das melhores estratégias de gerenciamento de dinheiro e flexível o suficiente para melhorar quase qualquer performance de estratégia. Eu irei escrever mais sobre isso nas próximas semanas.
Pessoalmente, eu não uso muita coisa. Na verdade, eu prefiro escalar os lucros de alguns bancos à medida que vejo uma redução dos valores dos indicadores.
Uau! Eu li sobre o comércio de cesta em forexfactory em algum momento de volta e eu gostei da lógica por trás, mas eu nunca consegui aplicá-lo.
Estou entusiasmado por experimentar o seu indicador, uma vez que certamente simplifica os critérios de entrada.
O comércio de caixas não é um conceito novo, mas com certeza ninguém negocia assim 😀
Você vai empacotar os 4 sistemas de negociação em um pacote, juntamente com a EA & # 8217; s, eu acho.
Eu sou apenas curioso se eu puder pagar tudo o que está por vir?
Você pode dar suas idéias sobre isso?
O que você verá nas próximas semanas é um conjunto de indicadores para negociação manual. Cada conjunto é uma espécie de sistema de negociação propriamente dito.
Eu codifiquei as EAs (na realidade são para Multicartos e só começaram a portar para MT4) apenas para testar estratégias e ver se eles realmente funcionam como espero. Eu não tenho certeza se e quando eu liberarei as EAs, mas ganhou em breve.
Na verdade, acho que usar os indicadores juntamente com alguns & # 8220; semi-automáticos & # 8221; O script para gerenciar negócios é a melhor solução, pois, para cada estratégia, exige que um cérebro trabalhe para ser realmente lucrativo.
Não estou interessado em vender EAs, mas em dar algo que ajuda você a ler o mercado e ganhar dinheiro com isso. Não é fácil instalar uma EA. É um processo que exige paciência e conhecimento. O que posso fazer é dar-lhe as melhores ferramentas que desenvolvi e usar a explicação, tanto quanto possível, de como usá-las. Fazer uma estratégia automática ou semi-automática vem somente depois de compreender profundamente.
Eu não as coloquei, pois qualquer estratégia é autônoma. E também espero que você possa encontrar novas maneiras de usar meus indicadores para se adequar a sua negociação, na melhor das hipóteses.
Obrigado por você interessar a Todd. O que eu estou dizendo não é para você pessoalmente, mas para todas as pessoas interessadas em meus indicadores e estratégias.
Obrigado por tudo que você está fazendo. Posso acrescentar que algum script seria bom para ajudar a gerenciar uma cesta. Essa é uma questão que eu tive no passado quando tring para ter multi-negociações de pares multiplicáveis abertos ao mesmo tempo. Você teve que assisti-los como um falcão e demorou para gerenciar.
No entanto, os lucros estavam lá se você tivesse tempo de anilizar tudo. Mas o que eu entendo seus indicadores ajudará muito com isso. Eu também gostei de como você colocou os negócios que você nos mostrou em um gráfico de um minuto. Forma legal. Hardley pode esperar até que eu possa jogar. Você faz com que pareça uma peça infantil.
Obrigado a você, Todd.
Na realidade, tudo depende do prazo que você decidir usar para sua negociação. Para o comércio de cesta, sugiro que você não vá abaixo do prazo de 1 hora. Melhor se você ir mesmo em prazos maiores como o 4H ou Daily. Dessa forma, os sinais de entrada não são freqüentes e funcionam em um período de tempo diário, você pode apenas dedicar 5 minutos por dia para gerenciá-los.
A mesma coisa na realidade se aplica a todas as estratégias. Eles podem trabalhar em cada período de tempo, mas dependendo do tempo que você tem para negociação e na sua atitude de negociação # 8221; você deve escolher o que melhor se adapta às suas necessidades. Ultimamente, sugiro usar prazos maiores, mas acelerar o & # 8220; aprender & # 8221; processo, você pode tentar trocar o período de tempo de 1M (ou um período de tempo baixo em geral).
Às vezes, é uma peça infantil (não que muitas vezes na realidade). A maioria das vezes não é. O que é importante se você decidir negociar os quadros de tempo mais baixos é que você os troca quando o mercado é mais & # 8220; líquido & # 8221 ;. Então geralmente ao redor de Londres aberto e NY aberto. Você não tem esse tipo de problema com prazos médios / altos 😉 A regra geral é que, quanto mais alto for o mais fácil de negociar (por muitas razões demais para explicar aqui). Mas também tudo precisa ser dimensionado à medida que os ganhos de pip e draw downs são maiores, de modo a manter o mesmo # 8220; risco & # 8221; você precisa usar tamanhos de lote mais baixos. Eu acho que eu devo dedicar uma publicação inteira a isso, pois é uma escolha importante & # 8220 ;.
A espera quase terminou 😀
Isso parece interessante. Você faz o cálculo do valor inverso (100 rsi) apenas no usd / cad & # 8211; usd / chf e usd / jpy ou em todos os outros 4 pares? ie: aud / usd-gbp / usd-eur / usd-nzd / usd.
EG: usd / cad rsi está mostrando dizer 33, (eu suponho que é 100-33 = 67) / e o aud / usd está mostrando rsi 60, é 100-60 = 40 ou é 60?
O calc é feito para todos os 7 pares. O valor do USD é feito de sua média.
Eu tenho que calcular a força do USD, então, para os pares xxxUSD você tem 100-RSI, para os pares USDxxx você toma o RSI. A média desses 7 valores lhe dá o escore do USD. Muito fácil.
wiseGEEK: o que é o comércio de cesta?
O comércio de caixas é a negociação de um grupo de títulos em uma única ordem. Normalmente, esses títulos são agrupados para atingir um objetivo de investimento específico. Para serem elegíveis para o comércio de cesta, os investidores geralmente são obrigados a comprar um número mínimo de títulos. Embora este mínimo seja geralmente definido em dez ou 15, variará conforme os requisitos do serviço de corretagem facilitando a transação da cesta.
O comércio de cesta é uma estratégia de investimento comum entre os comerciantes do programa, os hedge funds e os grandes investidores institucionais que possuem montantes significativos para investir. Os pequenos investidores também podem usar esse tipo de negociação como um método para mitigar o risco porque pode ajudar a diversificar os estoques em uma carteira de investimentos para uma variedade de setores diferentes. A negociação de ações é um dos tipos mais comuns de trocas de basquete. Outros títulos frequentemente negociados incluem moedas, futuros e instrumentos financeiros similares.
Em uma transação de cesta típica, um investidor atribui ponderações aos valores mobiliários em sua cesta. Essas ponderações geralmente são expressas como ações, valores em dólares ou porcentagens. Os métodos de ponderação de compartilhamento tipicamente distribuem ações para cada posição na cesta. A ponderação do dólar e os métodos de ponderação percentual alocam os montantes em dólares ou percentuais para cada posição na cesta.
O comércio de caixas pode fornecer uma série de vantagens para investidores e comerciantes. Um dos principais benefícios é a capacidade de colocar vários negócios em apenas uma ordem, permitindo que investidores e comerciantes sejam mais eficientes na gestão de seus títulos. Esses negócios também oferecem aos investidores a capacidade de adaptar suas carteiras de investimento às suas necessidades e objetivos específicos. Por exemplo, os investidores podem organizar suas cestas por uma variedade de categorias, como preço, capitalização de mercado, metas ou indústria / setor.
Manter um alto nível de controle sobre as carteiras de negociação é outro benefício potencial para esse tipo de negociação. Um investidor tem a opção de negociar títulos individuais selecionados dentro de uma única cesta ou negociando a cesta inteira. Esta função permite que um investidor controle o tempo de qualquer transação que ele ou ela conduz. Além disso, permite ao investidor monitorar quaisquer implicações tributárias que possam estar associadas a transações de cesta.
As empresas de corretagem ou de investimento oferecem rotineiramente negociação de cesta como uma opção para investidores e comerciantes. Embora essas empresas tipicamente não cobram aos investidores taxas adicionais para negociação, geralmente é necessário um valor mínimo de investimento para comprar uma cesta. O valor variará de acordo com a corretora utilizada. Para cada segurança em uma cesta que é vendida ou comprada, a maioria das empresas cobra comissões de transações padrão ou outras taxas.
Artigo Discussão.
1) Em poucas palavras, você espera que uma cesta de moedas / estoques / commodities faça melhor contra uma outra cesta devido a algumas correlações que ficam sem sincronia. O comércio estatístico, mais como ele.
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